传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证：中性策略回撤但不至于爆仓

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发布：2024-09-27

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#传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证：中性策略回撤但不至于爆仓简介

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　　转自：财联社

　　【传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证：中性策略回撤但不至于爆仓】财联社9月27日电，今天市场有消息称，量化私募中性策略、DMA业务爆仓。对此，财联社记者多方求证获悉，DMA杠杆限制下，虽然今日基差从贴水变升水，中性策略回撤较多，但不至于出现爆仓。原因有二：首先，当前DMA业务杠杆较低，首先和年初4倍杠杆的DMA业务爆仓不同，目前该业务杠杆仅2倍；其次，市场上大多数中性策略用的一般是1800成分股比较多，然后用IC/IF/IM混合对冲。此外，对于后市是否会出现因平仓导致的现货抛压，有市场人士指出，现在属于浮亏，立即平仓不符合逻辑，而且随着期货升水，多现货、空期货策略有套利空间。（财联社记者闫军）